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當(dāng)前位置：首頁 > 期貨從業(yè)資格 > > 如果利率變化導(dǎo)致期權(quán)

1.【單選題】

如果利率變化導(dǎo)致期權(quán)價值變化，可以用( )的定義來計算期權(quán)的價值變化。

A

久期

B

凸性

C

δ

D

ρ

查看答案

參考答案: D

題目解析:

如果利率變化，將會導(dǎo)致債券價格變化，也會導(dǎo)致期權(quán)價值變化。前者可以用久期和凸性的定義來計算，而后者則可以用普通歐式看漲期權(quán)的ρ的定義來計算。

本題解析反饋: 沒看懂看懂

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